点石金融科技

• 市场数据库

  

  • 整合众多数据源，汇总包括利率、汇率、大宗商品、股票、期货、信用价差、波动率等常用的市场数据
  • 使用点石模型库每日对市场数据进行校准
  • 纠正市场数据缺失、失真等问题，形成点石市场数据的“黄金拷贝”，统一供量化分析模块使用

• 金融产品数据库

  

  • 涵盖中国市场过去交易过的所有金融产品数据，包括债券、股票等资产类别和各类衍生品
  • 使用点石的估值定价模型库对产品进行估值，包括回溯估值

• 信用主体数据库

  

  • 搜集和整理了国内外市场信用主体的财务信息、评级历史与股价表现等数据
  • 对中国超过17000家的信用主体提供连续的内部信用评级，覆盖全部公开发行债券的主体和上市主体

• 资产证券化数据库

  

  • 资产证券化日益成为重要产品类别，但证券化产品相关信息缺乏，大量信息仍以图片形式存在；现有数据厂商提供的数据对大部分关键信息欠缺
  • 点石建立的证券化产品数据库，对市场已发行的产品实现全面覆盖，收集记录公募与私募市场证券化产品的基本要素、结构设计、参与方、存续期跟踪表现等信息

• 压力情景数据库

  

  • 搜集和整理了历史压力情景下市场风险因子和信用风险表现情况，形成历史压力情景数据库
  • 针对未来市场的情况建立了多种假设情景
  • 压力情景数据库支持压力测试等风险管理手段

• 头寸数据库

  

  • 涵盖市场上所有金融产品（包括场外产品）的基本信息和头寸
  • 支持直接连接金融机构内部其他系统或通过用户界面导入数据
  • 提供与金融机构常用前台系统数据的现成整合，实施更快捷

• 参考数据库

  

  • 各种静态数据，如各国日历、各类组合设置、债券发行人信息、债券评级、评级机构和交易对手信息等

• 投资分析平台

  

  • 针对银行、保险、资管等债券投资机构设计
  • 债券池构建解决投资信用债时授信流程延迟的问题
  • 流动性指标计算用以满足监管要求
  • 对信用债提供信用风险画像和预警分析
  • 单券和任意组合估值、风险指标计算、单券模拟分析、组合模拟分析、自动生成投资分析报告

• 投资策略回测系统

  

  • 针对利率债、信用债或债券组合，支持自定义投资策略
  • 使用历史数据计算各项指标、进行回测，用于验证策略有效性并与市场指数作比较
  • 提供债券池构建和投资组合构建功能
  • 支持对投组内单券进行量化分析

• 市场风险管理平台

  

  • 由本土团队开发，采用国际先进的风险管理实践和计量技术，在多个方面填补中国市场空白
  • 全面覆盖固收、外汇等金融产品的估值定价和风险计量，计算 VaR、敏感度等风险指标
  • 支持中国金融市场的特色产品、使用中文界面，适应中国金融机构特色的管理方式
  • 支持市场风险标准法和内部模型法资本计算，在资本计量和衍生品牌照申请等方面符合中国监管机构要求
  • 可采用云服务模式、SaaS服务一站式为用户完成市场数据处理、模型和曲线配置、模型验证、风险报告生成等功能， 使用简便、实施便捷。也可以使用私有云、混合云等部署形式以加强数据安全，并满足定制需求

• 信用风险内评预警系统

  

  • 依托点石强大的量化分析能力以及对市场的深入了解，构筑内部信用评级及评分体系
  • 满足监管要求，帮助银行解决信用债主体授信
  • 选取被市场低估的债券，提升债券投资回报
  • 截至发稿日中国市场上的42个公募债违约主体，点石预警清单达到了97.6%的违约预测识别率，违约预测金额比例为99.7%，平均提前1年以上
  • 具有城投板块分析、财务造假分析、行业排名、舆情监测等实用高级功能

• 虚拟账户系统

  

  • 全面覆盖所有中国互联网金融市场各类产品的复杂账务处理。多级账户记账、多账户实时清分结算、标准会计科目核算、权责发生制入账处理等
  • 可根据产品设计，自行配置接入节点，支持多节点多层级交易处理、多种支付渠道/支付方式接入、智能路由渠道切换、银行核心账务前置化交易模式、以账户为核心的记账逻辑等功能
  • 使用DateLake数据集市模式

• 资产支持系统

  

  • 资产包逐层向下可以穿透到底层资产，满足监管/合规/审计的要求
  • 在不同层面进行风控/增信/打包/置换等业务操作
  • 不同层提供运营报表进行决策支持，满足运营的数据需求
  • 多层的设计，可以让业务流程，在相应层做好数据留存，进行APP和网站的数据接入和输出时，提供方便

• 发行计量平台

  

  • 提供计量技术解决方案，填补国内市场空白
  • 100%覆盖国内目前发行的15类基础资产
  • 为发行人提供发行计量一站式服务，自动测算资产证券化产品的信用预评级与会计出表结果（风险报酬转移因子）
  • 提供证券化产品定价和估值、内部和外部增信措施、产品方案优化、压力测试
  • 基于实时市场数据，采用点石先进模型技术的产品定价

• 产品协作平台

  

  • 与计量平台紧密结合，协调证券化市场各关联方参与，使发行流程实现电子化
  • 提供ABS项目管理、模板管理、文档管理、流程管理、任务管理、参与机构管理、参与人员管理等多重功能，是资产证券化发行流程的核心平台

• 小微基础资产信息监控平台

  

  • 为机构提供基础资产信息监控和多维度的统计分析功能
  • 确保基础资产的真实性和资产表现数据的真实性

• 存续产品估值引擎

  

  • 针对已发行证券化产品，全面覆盖各类产品特点，灵活配置现金流分配规则，根据资产池具体表现更新资产池现金流预测，并提供ABS持续现金流预测
  • 根据市场利率曲线及相应新发行ABS利差进行ABS定价估值服务

• 定价/估值服务

  

  • 提供对各类金融产品的定价/估值服务，包括固定收益类、外汇类、权益类、大宗商品类， 以及各类线性和复杂衍生品，是目前国内市场产品种类覆盖最全面的定价/估值服务商
  • 定价/估值平台系本土团队开发，依托点石业务专家多年服务国际国内大型金融机构的经 验，采 用国际先进的建模计量技术，为国内市场特色金融产品量身定制
  • 点石有多位专家来自世界固定收益产品和资产证券化的中心房利美和房地美，对资产证券化 产品的计量填补了国内市场空白，对含权债、收益率曲线构建等专题有丰硕的研究成果
  • 点石经过长期积累，了解银行、券商、基金、保险等行业客户对定价/估值服务的偏好及对金融产品的侧重方向

• 压力测试

  

  • 符合银监会对市场风险资本计量的要求（新资本协议第一支柱）
  • 通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下发生的损失，包括历史性压力情景和假设型压力情景，分析这些损失对金融机构盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对投资组合的脆弱性作出评估和判断

• 限额管理

  

  • 提供灵活全面的限额设定和管理功能
  • 方便用户对于单券和组合在任意维度上针对任意统计量的指标（如风险价值，敏感度，损益等）设置限额
  • 监控限额、提供多级预警，限额使用情况报告和超限报告
  • 查看和管理限额历史

• 监管资本计量

  

  • 依据《商业银行资本管理办法》与1104 报表，覆盖市场风险标准法、市场风险内部模型法和交易对手信用风险的监管资本计量。
  • 包括1104报表G4C市场风险部分，每日自动生成监管报表。并根据前台头寸的变化每日更新，实现对每日收盘头寸的市场风险计算与管控